多変数のモンテカルロシミュレーション
複数のランダムな変数をシミュレーションする場合、互いに相関がない独立な乱数であれば個別に乱数を生成してシミュレーションを行うことができる。しかし、為替レートのような市場データの場合、相関がない独立な変数として扱うことができるケースというのは稀なことだろう。
「モンテカルロシミュレーション」一覧
ランダムウォーク
FXシミュレーターの栄ある第1弾はランダムウォークである。これは為替レートが上がる確率と下がる確率が同じであり、それ以前の結果が上がったか下がったかという結果から影響を受けずに毎回ランダムなサイコロに従って為替レートが変動するモデルである。
FXシミュレーターの研究
突如として湧いて出る怪しげな研究であるが、市場の為替レートの挙動を疑似的にシミュレーションするアルゴリズムを考えたいというものであり、実をいうとこのブログで最もやりたい研究の一つである。