金利平価説(その３)
BISの為替レートと政策金利のデータ(1999/01/01～2021/06/30、IDRのみ2006/01/01 ～2021/06/30 )を用いてエマージング通貨について回帰分析した結果とグラフは以下のとおりである。
「キャリートレード」一覧
金利平価説(その１)
フォワード為替レートが将来時点Tにおけるスポット為替レートの期待値であるとする仮説を金利平価説(Interest Rate Parity Theory)という。