「97. FXシミュレーター」一覧

ヒストリカルデータを用いて市場データのシミュレーションを行うことをヒストリカルシミュレーションという。通常は現在の市場データにヒストリカルデータの確率分布を当てはめてシミュレーションを行う方法であり、金融機関のリスク管理では定番の手法になっている。

FXシミュレーターの栄ある第1弾はランダムウォークである。これは為替レートが上がる確率と下がる確率が同じであり、それ以前の結果が上がったか下がったかという結果から影響を受けずに毎回ランダムなサイコロに従って為替レートが変動するモデルである。