FXシミュレーター

ランダムウォークに従って為替レートが変動するシミュレーター。

指定された高値、安値、引値を通過するランダムウォークのシミュレーションである。ランダムでアップ→ダウン→アップ、ダウン→アップ→ダウンというトレンドを持ったパスが生成される。高値、安値、引値が指定できるので普通に考えればまず負けることがないシミュレーターといえる。

過去に実現した日足データを元に為替レートの動きをシミュレーションする。USD/JPYのデータからランダムに日付を選択して、そこからの日足の動きを再現するようにピン止めランダムウォークをつなぎ合わせてシミュレーションする。

Brownian BridgeとCopulaを使ったヒストリカルシミュレーションをとりあえず対JPYのみで実装した。しばらく仕様を試行錯誤するかもしれない。操作は多通貨であること(売買する際、通貨ペアを指定する必要がある。)を除けば、1通貨のヒストリカルシミュレーションと同様である。